Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования НПФ, в том числе с учетом изменения ситуации в экономике в связи с распространением коронавирусной инфекции и волатильностью на мировых финансовых рынках. Как и ранее, по новому сценарию НПФ «САФМАР» проходит стресс-тестирование со значительным превышением минимального порога.

Как подчеркивает Банк России, обязательные стресс-тесты портфелей пенсионных средств НПФ введены для оценки финансовой устойчивости фондов к негативным событиям на горизонте пяти лет. Для прохождения стресс-теста НПФ должен продемонстрировать способность исполнить обязательства перед клиентами не менее чем в 75% испытаний в каждом сценарии.

«Новые сценарии были представлены НПФ в конце мая 2020 года. ЦБ заложил в сценарии риски, частично или полностью реализовавшиеся в марте этого года. Проходить стресс-тесты с минимальным уровнем дефицита капитала позволяет структура и состав инвестиционного портфеля фонда с высокими кредитными рейтингами эмитентов ценных бумаг. По состоянию на конец мая 2020 года более 89,17% активов в портфеле НПФ „САФМАР“ имеют сопоставимые по шкале S&P рейтинги на уровне ВВ и выше, при этом 61,85% составляют активы с рейтингом ВВВ- и выше»,  отметил заместитель генерального директора по рискам НПФ «САФМАР» Андрей Константинов.

Напомним, что с февраля 2020 года фонд раскрывает состав клиентских инвестиционных портфелей пенсионных накоплений и пенсионных резервов на своем сайте. Там представлены данные о структуре портфелей по группам активов, отраслям экономики, кредитным рейтингам. Информация об эмитентах ценных бумаг раскрыта с указанием долей и кредитных рейтингов.