Зарегистрированная в Белизе GorTec Management Ltd и кипрская GTCP TRADING LTD. продавали друг другу акции ОВК, чтобы поддерживать определенные уровни цены и объема торгов бумагами. Сделки не имели очевидного экономического смысла, констатируют в ЦБ.
- Когда в торгах не участвовали наиболее крупные игроки, в том числе связанные с ОВК, доля GorTec и GTCP в общем объеме торгов составляла от 30 до 50%. «По данным биржи, в течение периода 275 сделок с акциями были совершены между этими компаниями с существенным отклонением объема торгов», — замечают в ЦБ.
- Пока офшорные фирмы искусственно разгоняли стоимость акций ОВК, бумаги компании активно приобретались рядом управляющих компаний, тративших на это пенсионные накопления граждан из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В Банке России полагают, что поддержание котировок осуществлялось для повышения инвестиционной привлекательности акций ОВК и обоснования целесообразности длительного держания этих бумаг в составе активов НПФ.
- ЦБ описывает случай, когда одна из УК за счет средств пенсионных накоплений купила акции при размещении допвыпуска ОВК на сумму свыше 5 млрд руб. Посредничество ей оказали несколько иностранных фирм, в том числе аффилированная с ОВК компания United Wagon PLC (зарегистрирована на острове Джерси). Разница между ценами, за которые офшорные фирмы купили бумаги ОВК при их размещении, и ценами продажи этих акций управляющей компании позволила посредникам извлечь доход в размере 328 млн руб.
- В результате офшорные фирмы получили по бумагам ОВК доходность от 444 до 499% годовых. «Скоординированный характер действий участников операций указывают на возможную реализацию схемы, направленной на вывод части средств негосударственных пенсионных фондов на счета компаний-нерезидентов», — заявляют в ЦБ. Вагонная компания, разместившая бумаги со значительным дисконтом, в свою очередь не получила часть денежных средств, инвестированных в акции.
- Банк России направил материалы проверки в правоохранительные органы.
Торговые счета GorTec Management Ltd и кипрской GTCP TRADING LTD управлялись Алексеем Докучаевым, утверждают в ЦБ со ссылкой на технические и другие данные. Докучаев владел компаний «Город технологий» (ликвидирована в декабре 2018 года), свидетельствуют данные Kartoteka.ru, и предлагал услуги маркет-мейкера в интернете. Хотя у него и не было на это прав: для исполнения функций требуется разрешение биржи, а у GTCP было лишь заключено двустороннее соглашение с «Открытие Брокер» об участии в поддержании двусторонних котировок акций.
Алексей Докучаев упоминался на специализированных форумах и тематических финансовых сайтах как один из алготрейдов или пионеров HFT (High Frequency Trading — автоматизированный трейдинг с использованием сложных программных технологий). Докучаев еще в 2013 году вел круглый стол «Подводные камни при создании рабочего алгоритма прибыльной торговли» в «Финаме».
ЦБ не упоминает названия пенсионных фондов и управляющих компаний, которые приобретали бумаги ОВК, но сейчас акционерами вагонной компании являются НПФ «Открытие» (24%), НПФ «Будущее» и НПФ «Сафмар» (10,4%). Как писал Forbes, «Будущее» и «Открытие» (тогда «НПФ электроэнергетики и НПФ «Лукойл-Гарант») приобрели эти бумаги еще в 2015 году, когда фонды принадлежали экс-владельцу O1 Group Борису Минцу и бывшему владельцу «Открытие Холдинга» Вадиму Беляеву.
В НПФ «Сафмар» заявили, что не имеют к этим сделкам никакого отношения. УК НПФ «Сафмар» приобретали акции на бирже по рыночной цене в течение 2015-2017 годов, добавили в фонде.
РБК отправил запрос в НПФ «Открытие» и «Будущее».
РБК